Лонг валютных облигаций + шорт вечного фьючерса

Описание и вводные. Предыдущий обзор.

Лонг валютных облигаций + шорт вечного фьючерса. Стоп-пауза.

Описание и вводные. Предыдущий обзор.

Если кратко, то в портфеле две основные позиции: лонг валютной облигации и шорт вечного фьючерса. На остатки приобретается фонд ликвидности для баланса и максимизации результата.

С начала месяца фандинг накопленным итогом отрицательный, несмотря на положительное значение сегодня (впервые), что ставит пробную стратегию в невыгодное положение. Поэтому портфель временно (ничего нет более постоянного чем временное) закрыт. К тому же валюта в последние дни активно растет. Мб очередной шип, как месяц назад, а мб начало новой тенденции. В последнем случае интереснее наблюдать с ОВП, чем с нейтральной валютной позицией.

Что касается доходности пробной стратегии, то к текущему моменту результат следующий: всего за ~4 месяца с начала ведения портфель прибавил 8.19% (небольшое снижение по сравнению с 8.57% на конец августа). В целом, неплохо (особенно учитывая абсолютно пассивный характер стратегии), хотя и очевидно, что на данном промежутке большинство облигаций с фиксированным купоном показали более интересные цифры.