Лонг валютных облигаций + шорт вечного фьючерса

Описание и вводные. Предыдущий обзор.

Лонг валютных облигаций + шорт вечного фьючерса. Скучно, стабильно и пока прибыльно. Продолжаем наблюдать.

Описание и вводные. Предыдущий обзор.

Если кратко, то в портфеле две основные позиции: лонг валютной облигации и шорт вечного фьючерса. На остатки приобретается фонд ликвидности для баланса и максимизации результата.

Доходность за август составила 1.98%. Всего за 3.5 месяца с начала ведения пробный портфель прибавил 8.57% (в среднем чуть более 2% в месяц). В целом, неплохо (особенно учитывая абсолютно пассивный характер стратегии), хотя и очевидно, что на данном промежутке большинство облигаций с фиксированным купоном показали более интересные цифры.

Фандинг сохраняется положительным. Периодически бывают дни с нулевыми или отрицательными значениями. Но, несмотря на это, фандинг в августе составил 1.54 рубля с доллара или около 25.6% годовых. Биржа недавно обновила свою статистику по фандингу. Получились аналогичные значения.