Биржа сделала сравнение контанго и фандинга по основным фьючерсам с начала года. Результаты подтверждают тезис, что л...

Биржа сделала сравнение контанго и фандинга по основным фьючерсам с начала года. Результаты подтверждают тезис, что лонг активов с помощью вечных контрактов - довольно сомнительная идея из-за дорог...

Биржа сделала сравнение контанго и фандинга по основным фьючерсам с начала года. Результаты подтверждают тезис, что лонг активов с помощью вечных контрактов - довольно сомнительная идея из-за дороговизны. И зачастую, за некоторыми исключениями, контанго обходится дешевле.

Тут ещё стоит напомнить, что биржа  недавно повысила параметр k2, начиная с 21 апреля, в вечниках на доллар и евро, цена за удержание (лонг) которых может достигать 37% годовых (до этого было ~24%). Т.е. приведенные биржей цифры несколько неактуальны, хотя уже по апрельским данным видно, что фандинг в USDRUBF вырос до 30% годовых.